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Visualizar/ Abrir BootstrappingCreditDefaultSwapData.nbp 119.3Kb application/octet-stream
Título: Bootstrapping credit default swap data
Tipo do recurso: Animação/simulação
Descrição do recurso: Bootstrapping is a resampling method that has a wide variety of applications. It can be used to simulate the trajectories of sample paths, to determine if an estimator generated from real-world data has an approximate distribution, or to derive standard errors of a complicated estimator. We obtain credit default swap index data developed by Datastream, a Thomson Financial product, covering the corporate debt of the automobile and automobile parts sector from January 1, 2004 through July 21, 2008. The credit default swap index used in this analysis should be interpreted as the average number of basis points per year required to insure against default on the debt obligations of companies in the U.S. domestic automobile sector (the average is taken at each point in time with respect to the relative weights of the then-current market value of the underlying debt issues). Using a bootstrapping technique, we simulate future trajectories of this particular credit default swap index
Componente Curricular: Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática
Tema: Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Probabilidade e Estatística::Probabilidade e Estatística Aplicadas
Autor(es): Hamrick, Jeff
Idioma: Inglês (en)
País: Estados Unidos da América (us)
Fonte do recurso: Wolfram Demonstrations Project
Endereço eletrônico: http://demonstrations.wolfram.com/BootstrappingCreditDefaultSwapData/
Data de publicação: 2009
Detentor do direito autoral: The Wolfram Demonstrations Project & Contributors
Licença: Demonstration freeware using MathematicaPlayer
Submetido por: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
URI: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/24132
Disponível em: Ensino Médio: Matemática: Animações/Simulações
Educação Superior: Ciências Exatas e da Terra: Matemática: Animações/Simulações